Forex overnight swap

Perdagangan CFD Forex sangat berisiko. Anda bisa kehilangan lebih dari yang Anda investasikan Flover forex forex adalah bunga yang ditambahkan atau dikurangkan untuk memegang posisi terbuka dalam semalam (Buy (Long) Sell (Short). Penting untuk mempertimbangkan aspek berikut dari biaya rolloverswap: Rolloverswaps dibebankan pada klien. Akun forex hanya pada posisi tetap terbuka untuk hari perdagangan forex berikutnya Proses rollover dimulai pada akhir hari di 23:59 waktu server Ada kemungkinan beberapa pasang mata uang mungkin memiliki tingkat rolloverswap negatif di kedua sisi (LongShort) Bila Tingkat rolloverswap berada dalam titik, platform perdagangan forex mengubahnya secara otomatis ke dalam mata uang dasar akun Rolloverwaps dihitung dan diterapkan pada setiap malam perdagangan. Pada hari Rabu malam, tingkat bunga akan dibebankan pada tingkat tiga tingkat rolloverstrick dapat berubah. - to-date rolloverswap rates, silakan lihat panel Market Watch di MetaTrader 4 kami dan cukup ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini: Klik kanan di dalam Market Watch Pilih Simbol Pilih pasangan mata uang yang diinginkan di jendela pop-up Klik tombol Properties di sisi kanan Harga rolloverSwap untuk pasangan tertentu ditampilkan (Tukar panjang, Swap short) RISIKO PERINGATAN: Berdagang di Forex dan Kontrak untuk Selisih (CFD ), Yang merupakan produk leveraged, sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang besar. Adalah mungkin untuk kehilangan lebih dari modal awal yang diinvestasikan. Oleh karena itu, Forex dan CFD mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Investasikan hanya dengan uang yang bisa Anda rugi. Jadi, pastikan Anda benar-benar memahami risiko yang terlibat. Carilah nasihat independen jika perlu. Poin Swap Diperbarui: 21 April 2016 at 7:16 AM Perbedaan antara forward rate dan kurs spot untuk pasangan mata uang tertentu bila dinyatakan dalam pips biasanya dikenal sebagai titik tukar. Poin ini dihitung dengan menggunakan konsep ekonomi yang disebut Interest Rate Parity. Teori ini menyiratkan bahwa pengembalian yang dilindung nilai yang diterima setelah menginvestasikan dana dalam mata uang yang berbeda harus sama dengan tidak memperhitungkan tingkat bunga mereka. Dengan menggunakan teori ini, trader forward menentukan titik tukar forex untuk setiap tanggal pengiriman yang diberikan secara matematis dengan mempertimbangkan biaya bersih atau keuntungan yang terlibat saat meminjamkan mata uang dan meminjam pinjaman lain selama periode waktu yang dicakup oleh tanggal nilai spot dan tanggal pengiriman ke depan. . Computing Forward Prices dan Swap Points Persamaan fundamental yang digunakan untuk menghitung forward rates ketika dollar AS bertindak sebagai base currency adalah: Forward Price Spot Price x (1 Ir Foreign) (1Ir US) Dimana istilah Ir Asing adalah tingkat suku bunga untuk counter Mata uang, dan Ir AS mengacu pada tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Dengan menggunakan itu sebagai dasar untuk menghitung nilai tukar, satu kemudian mendapat: Swap Points Forward Price - Harga Spot Spot Price x ((1 Ir Foreign) (1Ir US) - 1) Contoh Swap Rollover Sekarang perhatikan contoh praktis untuk menggambarkan bagaimana Persamaan swap di atas bekerja dalam hal menghitung nilai wajar untuk swap rollover. Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda harus menentukan tingkat suku bunga Interbank jangka pendek yang berlaku untuk setiap mata uang yang terlibat dalam pasangan yang Anda trading. Anda kemudian dapat menggunakan persamaan di atas untuk menghitung titik tukar untuk pasangan mata uang dimana Dolar A. S. adalah mata uang dasar. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menghitung rollover dengan menjaring suku bunga untuk masing-masing mata uang yang terlibat. Sebagai contoh, perhatikan rollover singkat dari posisi AUDUSD singkat di mana Anda akan menggulung posisi dari pengiriman pada hari kerja berikutnya dari hari ini (dikenal sebagai Tomorrow atau Tom for short) sampai hari kerja berikutnya maju dari itu. Suku bunga jangka pendek untuk Dolar A. S. hanya 0,25 dan itu adalah mata uang yang telah dibeli dan oleh karena itu diadakan lama, sehingga Anda akan memperoleh tingkat suku bunga pada mata uang tersebut. Selanjutnya, suku bunga jangka pendek untuk Dolar Australia adalah 4,5 dan itu adalah mata uang yang telah terjual dan karenanya dipegang pendek. Akibatnya, Anda akan membayar suku bunga pada mata uangnya. Ini menjaring ke perbedaan suku bunga tahunan untuk pasangan mata uang 4,25. Tentu saja, Anda tidak melakukan rollover selama setahun, jadi Anda perlu menyesuaikannya untuk jangka waktu yang tercakup dalam swap tomnext yang mendasarinya. Oleh karena itu, biaya rollover teoritis untuk memegang posisi AUDUSD pendek dalam semalam akan merugikan pedagang dengan perbedaan suku bunga tahunan sebesar 4,25 dibagi dengan 360, saat mengasumsikan suatu periode rollover tomnext satu hari dan jumlah dasar 30360 hari. Anda kemudian akan mengalikan perbedaan suku bunga yang dihasilkan untuk periode tomnext oleh jumlah nosional dari transaksi untuk mendapatkan jumlah mata uang untuk biaya rollover. Anda kemudian bisa mengkonversikan jumlah mata uang ini ke dalam mata uang AUDUSD untuk mendapatkan nilai wajar dari biaya rollover sebenarnya karena sering dibebankan oleh broker forex retail di pips. Sebaliknya, trader akan menerima jumlah yang sama untuk menggulirkan posisi long dalam AUDUSD. Jumlah yang diterima umumnya akan kurang karena akan disesuaikan ke bawah oleh broker forex rollover bidoffer menyebar. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Indeks Overnight Swap Apa itu Overnight Index Swap Swap indeks overnight adalah swap suku bunga yang melibatkan tingkat overnight yang ditukar dengan tingkat bunga tetap. Sebuah swap indeks semalam menggunakan indeks suku bunga overnight, seperti suku bunga federal funds semalam. Sebagai tingkat yang mendasari untuk kaki mengambang, sementara kaki tetap akan ditetapkan pada tingkat yang diasumsikan. BREAKING DOWN Overnight Index Swap Overnight index swaps sangat populer di kalangan lembaga keuangan karena indeks overnight dianggap sebagai indikator pasar kredit antar bank yang baik dan kurang berisiko dibandingkan spread suku bunga tradisional lainnya. Umumnya jangka pendek, suku bunga suku bunga overnight dari swap digabungkan dan dibayar pada tanggal reset. Dengan kaki tetap diperhitungkan dalam nilai swap untuk masing-masing pihak. Kaki mengambang nilai sekarang ditentukan oleh peracikan tingkat semalam atau dengan mengambil rata-rata geometris tingkat selama periode tertentu. Seperti swap suku bunga lainnya, kurva suku bunga harus diproduksi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas. Contoh Perhitungan Swap Overnight Index Ada 10 langkah yang terlibat dalam menghitung keuntungan bank dollar dari penggunaan overnight index swap. Langkah pertama adalah mengalikan tarif overnight untuk periode dimana swap berlaku. Jika swap dimulai pada hari Jumat, periode swap adalah tiga hari karena transaksi tidak diselesaikan pada akhir pekan. Jika swap dimulai pada hari kerja lainnya, periode swap adalah satu hari. Misalnya, jika suku bunga overnight adalah 0,005 dan swap dilakukan pada hari Jumat, tarif efektif untuk digunakan adalah 0,015, sebaliknya, 0,005. Langkah kedua dari perhitungan ini adalah membagi tingkat suku bunga efektif sebesar 360. Praktik industri menentukan bahwa perhitungan swap overnight menggunakan 360 hari dalam satu tahun daripada 365. Dengan menggunakan tingkat di atas, perhitungan pada langkah kedua adalah: 0,005 360 1,3889 x 10-5 . Untuk langkah ketiga, cukup tambahkan satu hasil ini: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Untuk langkah keempat, perbanyak angka baru ini dengan total pokok pinjaman. Misalnya, jika pinjaman overnight memiliki pokok 1 juta, perhitungan yang dihasilkan adalah: 1.00003889 x 1.000.000 1,000,013,89. Langkah kelima mengharuskan perhitungan di atas dilakukan untuk setiap hari pinjaman, dengan kepala sekolah diperbaharui setiap hari. Hal ini dilakukan untuk pinjaman multi hari jika tarif bervariasi. Langkah enam dan tujuh sama dengan dua dan tiga. Tingkat bunga tetap yang digunakan swap bank harus dibagi 360 dan ditambahkan ke 1. Misalnya, jika tingkat ini adalah 0.0053 hasilnya adalah: 0.0053 360 1 1.00001472. Pada langkah 8, tingkatkan ini meningkatkan jumlah hari pinjaman dan berkembang biak dengan prinsipal: 1.000014721 x 1,000,000 1,000,014,72. Terakhir, kurangi keduanya untuk menemukan nilai dolar keuntungan bank dari penggunaan swap: 1,000,014,72 - 1,000,013,89 0,83