Bollinger band options trading

Bagaimana Bollinger Bands digunakan dalam options trading Option pricing dipengaruhi oleh nilai intrinsik, yaitu harga saham yang mendasarinya, dan nilai ekstrinsik, yang terdiri dari faktor nilai waktu dan dipengaruhi oleh volatilitas. Bollinger Bands membantu trader mengukur volatilitas, dan dengan demikian penggunaan Bollinger Bands dalam options trading cukup berharga untuk menentukan nilai ekstrinsik. Melihat Bollinger Bands pada saham yang mendasarinya juga dapat membantu pedagang opsi mengenali pembalikan dan perubahan tren yang mempengaruhi nilai intrinsik kontrak. Menggunakan Bollinger Bands untuk Mengidentifikasi Volatilitas Bollinger Bands dapat membantu trader mengidentifikasi peluang berdasarkan volatilitas. Salah satu faktor dalam kontrak opsi premium adalah volatilitas tersirat, juga didefinisikan oleh vega. Vega mencerminkan berapa banyak pilihan harga kontrak bergerak sebagai respons terhadap pergerakan 1 di harga saham yang mendasarinya. Ketika keamanan yang mendasari mengalami volatilitas yang lebih tinggi, vega untuk kontrak opsi yang terkait dengan keamanan juga meningkat. Karena pedagang tren dan analis teknis tahu, Bollinger Bands berguna dalam mengidentifikasi perubahan volatilitas. Karena jarak antara band atas dan bawah relatif terhadap band tengah, yang dikenal sebagai bandwidth, menyempit, ini mengindikasikan penurunan volatilitas. Sejarah telah menunjukkan bahwa periode volatilitas rendah diikuti oleh periode volatilitas tinggi, yang berarti bahwa penyempitan Bollinger Bands mengindikasikan volatilitas tinggi akan datang. Saat sempitnya mencapai titik terendah enam bulan, ini dikenal sebagai Squeeze. Membuat Perdagangan yang Menguntungkan Dengan cara yang sama, para pedagang dapat mengidentifikasi perubahan volatilitas dan perubahan tren harga dalam suatu keamanan untuk melakukan perdagangan pilihan. Misalnya, dari 16 Juni sampai 19 Juni 2014, Bollinger Bands pada bagan untuk Google (GOOG) menyempit, menunjukkan penurunan volatilitas. Pedagang yang berpengalaman melihat ini, mengetahui volatilitas yang lebih tinggi akan segera tiba. Keesokan harinya melihat dua kali lipat volume dan saham ditutup pada level 556.36. Seorang pedagang bisa menggunakan kesempatan ini untuk membeli telepon dengan pemogokan 580, yang pada saat itu akan menghabiskan biaya tanpa biaya apapun. Hanya dalam beberapa hari, pada tanggal 25 Juni, saham ditutup pada 578,65, dan trader bisa menutup posisi pilihannya yang dihargai dengan keuntungan yang bagus. Menguntungkan Pasar Banteng atau Berunding Pedagang juga bisa bergerak berdasarkan volatilitas yang sangat tinggi, dengan harapan volatilitas akan turun. Keuntungan untuk options trading adalah mudah untuk mendapatkan keuntungan di pasar manapun. Pasar banteng tidak diperlukan untuk pedagang opsi, dan beberapa hanya memainkan sisi negatifnya. Strategi opsi dasar untuk pasar bearish adalah dengan menjual opsi put. Jika seorang trader ingin memiliki Apple (AAPL) dengan harga yang bagus, menjual put bisa memberinya kesempatan, dan jika tidak, setidaknya dia mengumpulkan premi. Sekali lagi, menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan waktu terjadinya volatilitas tinggi membuat skenario ini menguntungkan bagi trader. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah menghasilkan lebih dari yang dapat diperoleh tanpa risiko. Strategi Bollinger Bands Teori Bollinger Band dirancang untuk menggambarkan volatilitas saham. Hal ini cukup sederhana, terdiri dari rata-rata bergerak sederhana, dan quotbandsquot atas dan bawahnya adalah 2 standar deviasi. Penyimpangan standar adalah alat statistik yang digunakan untuk menahan mayoritas pergerakan atau quotdeviationquot di sekitar nilai rata-rata. Ingatlah bahwa ketika Anda menggunakan teori Bollinger Band, ini hanya berfungsi sebagai alat pengukur atau panduan, dan harus digunakan dengan indikator lain. Biasanya, kita menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 20 hari dan standar deviasi untuk menciptakan Bollinger Bands. Strategi yang digunakan beberapa investor meliputi Bollinger Bands jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada kebutuhan mereka. Strategi Bollinger Bands jangka pendek (kurang dari 20 hari) lebih sensitif terhadap fluktuasi harga, sementara Bollinger Bands jangka panjang (lebih dari 20-hari) lebih konservatif. Jadi bagaimana kita menggunakan teori Bollinger Band Teori Bollinger Band tidak akan menunjukkan secara tepat titik mana untuk membeli atau menjual opsi atau saham. Ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan (atau band) untuk mengukur volatilitas saham. Bila harga saham sangat fluktuatif, Bollinger Bands akan berjauhan. Pada bagan di bawah, periode ini dapat dilihat pada awal Maret, pertengahan April dan pertengahan Mei. Di sisi lain, bila ada sedikit fluktuasi harga, maka volatilitasnya rendah, Bollinger Bands akan berada dalam kisaran yang ketat. Hal ini dapat dilihat di bagian yang dilingkari pada bulan Februari, akhir Maret dan akhir Juni. Teori Bollinger Band memberikan indikator untuk mengukur volatilitas harga saham. Ini berasal dari rata-rata bergerak sederhana dan standar deviasi. Band lebar menunjukkan kondisi yang mudah berubah. Sementara pita sempit menunjukkan kondisi yang stabil. Adapun bagaimana kita menggunakan teori Bollinger Band, berikut adalah beberapa panduan. Sejarah menunjukkan bahwa saham biasanya tidak berada dalam kisaran perdagangan yang sempit untuk jangka waktu yang lama, seperti yang dapat diukur dengan menggunakan Bollinger Bands. Strategi termasuk menghubungkan lebar dengan panjang band. Semakin sempit band, semakin pendek waktu yang akan bertahan. Oleh karena itu, ketika sebuah saham mulai diperdagangkan dalam Bollinger Bands yang sempit, seperti di bagian yang dilingkari dalam grafik, kita tahu bahwa akan terjadi fluktuasi harga yang substansial dalam waktu dekat. Namun, kita tidak tahu arah mana saham akan bergerak, maka perlu menggunakan strategi Bollinger Bands bersama dengan indikator teknis lainnya. Ketika saham mulai menjadi sangat fluktuatif, hal ini digambarkan dalam bagan di atas oleh harga saham aktual quothuggingquot baik Bollinger Band atas atau bawah, dengan Band melebar secara substansial. Semakin lebar Band, semakin tidak stabil harganya, dan semakin besar kemungkinan harga akan kembali ke moving average. Bila harga saham aktual bergerak menjauh dari Bands kembali ke arah moving average, maka dapat diambil sebagai sinyal bahwa tren harga telah melambat, dan akan bergerak kembali menuju moving average. Namun, biasanya harga untuk memantul Band untuk kedua kalinya sebelum langkah dikonfirmasi menuju rata-rata bergerak. Semakin lama Bollinger Band tetap sempit. Semakin besar kemungkinan pergerakan harga mendadak akan terjadi. Semakin lebar Bollinger Band menjadi. Semakin besar kemungkinan harga akan bergerak kembali menuju moving average. Seperti biasa, dan untuk teori Bollinger Band khususnya, perlu dicatat bahwa indikator individual tidak boleh digunakan sendiri, melainkan dengan satu atau dua indikator tambahan dari jenis yang berbeda, untuk mengkonfirmasi sinyal dan mencegah alarm salah. Strategi Opsi Volatilitas Ada dua cara dasar trader yang mungkin melakukan perdagangan volatilitas: Trader mencoba untuk membeli opsi dengan volatilitas rendah dengan harapan bahwa volatilitas akan meningkat dan kemudian menjual kembali opsi tersebut pada harga yang lebih tinggi. Pedagang mencoba untuk menjual opsi dengan volatilitas tinggi dengan harapan bahwa volatilitas akan menurun dan kemudian membeli kembali opsi yang sama dengan harga lebih murah. Karena Bollinger Bandsreg beradaptasi dengan volatilitas, Bollinger Bands mungkin memberi opsi kepada pedagang ide bagus bila opsi relatif mahal (volatilitas tinggi) atau bila opsi relatif murah (volatilitas rendah). Bagan di bawah saham Wal-Mart ini menggambarkan bagaimana Bollinger Bands dapat digunakan untuk melakukan perdagangan volatilitas: Opsi Pembelian Berpotensi ketika Volatilitas Rendah Bila pilihan relatif murah, seperti di bagian tengah grafik di atas Wal-Mart ketika Bollinger Bands secara signifikan Kontrak, pilihan beli, seperti straddle atau strangle, berpotensi menjadi pilihan strategi yang bagus. Alasannya adalah bahwa setelah pergerakan tajam, harga mungkin tetap berada dalam kisaran perdagangan agar bisa beristirahat. Setelah harga telah beristirahat, seperti periode ketika Bollinger Band sangat berdekatan, maka harga mungkin akan mulai bergerak sekali lagi. Oleh karena itu, membeli opsi saat Bollinger Bands saling berdekatan, mungkin strategi pilihan cerdas. Berpotensi Menjual Pilihan Saat Volatilitas Tinggi Pada saat pilihan relatif mahal, seperti di paling kanan dan paling kiri dari tabel di atas Wal-Mart ketika Bollinger Bands diperluas secara signifikan, menjual opsi dalam bentuk straddle, strangle , Atau condor besi, mungkin strategi pilihan yang bagus untuk digunakan. Logikanya adalah setelah harga naik atau turun secara signifikan, seperti periode ketika Bollinger Band sangat berjauhan, maka harga mungkin akan mulai berkonsolidasi dan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, menjual opsi ketika Bollinger Band berjauhan, berpotensi menjadi strategi volatilitas opsi cerdas. Informasi di atas hanya untuk tujuan informasi dan hiburan saja dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk saham, opsi, masa depan, komoditas, atau valas. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan. Perdagangan secara inheren berisiko. OnlineTradingConcepts tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus atau konsekuensial yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan, materi dan informasi yang diberikan oleh situs ini. Lihat penyangkalan penuh.